Авторизация
 
  • 11:30 – Турция и Россия ищут альтернативу для платёжной системы «Мир» 
  • 13:00 – Стало сложнее получить кредит или ипотеку в российских банках 
  • 12:33 – В России появились банкоматы отечественного производства 
  • 12:00 – Россияне отправились в банки за наличными деньгами 
» » » Валютно-процентный своп простыми словами

Валютно-процентный своп простыми словами

  • Публикации
  • 0

 Сделка на финансовом рынке, когда производится обмен валюты по установленному курсу на «плавающий», называется свопом. Своп означает обменную операцию между двумя и более сторонами в соответствии с предварительным договором.

Что такое валютно-процентный своп?

На валютном рынке выделяют три основных вида свопа:

  • Валютный;
  • Процентный;
  • Валютно-процентный.

На рынке финансов валютно-процентный своп занимает второе место по объему заключаемых сделок.

Валютно-процентный своп – это операция, при которой производится обмен процентными платежами условленной валюты на процентные платежи в иной валюте. Своп может происходить на условиях, когда меняется валюта по установленному курсу на плавающий курс. Или может меняющаяся процентная ставка обмениваться на аналогичную.

Чаще обмен осуществляется основными средствами по превосходящему курсу. Уплата процентов производятся согласно договору по меняющейся ставке, установленной соглашением. По окончании периода релятивные основные средства меняются назад по цене начальной операции. Валютно-процентный своп помогает клиентам провести обменную операцию займа в выбранной валюте на займ в другой валюте, избегая потерь.

Это правило действует при условии, что не нарушен период действия свопа. Зачастую он равен больше года. Валютно-процентный своп – это операция, осуществляемая на условиях спота, впоследствии влекущая множество валютных форвардов. Сделкой по свопу предусматривается периодичность оплаты в период действия договора.

Условия свопа подразумевают, что рокировка основных средств между сторонами производится в начале и по окончании соглашения. Если вдруг по каким-то причинам при заключении сделки не происходил обмен, то по окончанию действия валютно-процентного свопа он должен обязательно произвестись.

Договор по валютно-процентному свопу заключают не напрямую, а при посредничестве маркет-мейкеров. В сделке они играют роль посредника и за свои услуги получают оплату в виде процентов от основной суммы и спреда от котировок по свопу.

Сам же маркет-мейкер не имеет средств для совершения рокировки основными средствами, поэтому обращается к банку для покрытия позиции по валютно-процентному свопу встречным соглашением. Если встречное соглашение и первоначальный договор соответствуют обоюдным условиям, то риски полностью исключаются. Но обе стороны сохраняют кредитные риски.

Банки устанавливают дифференцированные котировки для спот-курсов. Для некоторых валют предлагают котировки бид и аск.

Сделка по валютно-процентному свопу

  1. При заключении соглашения совершается операция обмена основными средствами по установленному курсу.
  2. В период функционирования договора клиенты осуществляют взаимные выплаты процентов в согласованные форвардные даты. Если стороны договорились производить оплату по установленной ставке, то размер уплаты процентов складывается из размера основных средств и установленных процентных ставок, обозначенных в договоре.
  3. По окончанию действия валютно-процентного свопа, контрагенты производят взаимообмен основных средств по цене начального договора. Основные средства не подлежат изменению даже по истечении нескольких лет или существенной перемене спот-курса. Это дает возможность сторонам избежать потерь.

Чтобы сделка по валютно-процентному свопу принесла доход, нужно учитывать следующие параметры:

  • Какие инструменты применяются для расчета своп-ставок.
  • Периодичность процентных платежей.
  • Какие готовые базы применяются для расчета размера процентных платежей.

Различия между валютным свопом и валютно-процентным свопом

В валютном свопе разность процентных ставок двух валют оказывает влияние на своп-пункты форвардной даты. При валютно-процентном свопе разность процентных ставок оплачивается во время всего срока свопа по дням расчетов. Это позволяет совершить своп основными средствами в начале и по окончании периода по ценам, установленным при первоначальном обмене.

Торговля фьючерсами для начинающих

Фьючерсы довольно рискованный инструмент, но при грамотно составленном аналитическом подходе, могут принести высокий доход. Поэтому торговля фьючерсами для начинающих должна проводиться исключительно на демонстрационном счёте. Это позволит снизить риски, а также выработать определённую стратегию.

Фьючерс обозначает сделку, которая заключается на приобретение или реализацию какого-либо актива в определенную дату на срок через несколько месяцев, но по рыночной цене на момент заключения соглашения. То есть вы можете весной заключить соглашение на продажу урожая осенью, но по той цене, которая была на данный товар весной.

рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
Оставить комментарий
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Опрос
Что для вас важно при выборе банка?
Мы в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter