На днях представитель Центробанка РФ сообщил, что уже в ближайшем будущем разработка плана собственного оздоровления на случай появления финансовых трудностей может стать обязательным требованием для российских банков. Рекомендации, согласно которым банки будут разрабатывать антикризисные планы, представлены в письме регулятора, полученном ими в конце прошлого года. В основе данного документа лежит подход Совета по финансовой стабильности, предполагающий, что такие планы станут инструментом регулирования несостоятельности финансовых организаций.
В сущности, Центробанк рекомендует банкам (прежде всего, самым крупным) разработать методы решения проблем с ликвидностью и капиталом, если события будут разворачиваться по неблагоприятному сценарию (в частности, это касается кризисных ситуаций).
Кризисный сценарий для банковского рынка регулятор определяет как значительное замедление отечественной экономики, резкое падение цен на нефть, увеличение процентных ставок и снижение фондовых показателей. За базовый сценарий принимается снижение российского ВВП на 1,5%, падение фондовых индексов (30-50%), значительное повышение доходности государственных и корпоративных облигаций (200-300 и 500-1000 базисных пунктов соответственно).
В настоящее время банки принимают план финансового оздоровления только при ухудшении ситуации. Представитель М Банка сообщил, что целью этого документа является устранение ранее допущенных ошибок.
Европейские регуляторы зашли еще дальше. В частности, в 2011 году в 21 стране для банков провели стресс-тесты (в исследовании участвовал 91 банк). Проверка была направлена на выяснение, смогут ли организации пережить потери от рецессии и обесценивание инвестиций в государственные ценные бумаги. Среди прочих сценариев был спад экономики в зоне евро (0,5%), падение мировых фондовых рынков (15%), значительное обесценивание государственных облигаций. Результаты стресс-теста показали, что восемь банков не справились бы с подобной ситуацией. Совокупная нехватка их капитала составила 2,5 млрд. евро. Однако эти исследования не слишком повлияли на рынок, поскольку предыдущие тесты оказались несостоятельными. К примеру, два крупных ирландских банка в 2010 году успешно прошли стресс-тест, но уже осенью обратились за финансированием в Евросоюз. Финансовая помощь была предоставлена на их спасение.
