Недавно Центральный банк опубликовал проект положения о порядке расчета кредитного риска на основе внутренних рейтингов, а также порядок перехода банковских организаций на него. Таким образом, ЦБ официально начал переход российских банков на продвинутый подход при оценке кредитных рисков, который предусматривается «Базелем-2». Крупнейшие банки были готовы к этому: ПВР точнее оценивает кредитный риск, что позволяет показать более высокую достаточность капитала, сэкономив его.На сегодняшний день российским банкам нужно пользоваться упрощенным стандартизированным подходом к оценке кредитного рейтинга, который предусмотрен тем же «Базелем-2». Здесь идет речь об отнесении активов к тому или иному классу риска по критериям Центробанка. Вследствие этого, приходится приблизительно рассчитывать достаточность капитала, а нередко и со значительным запасом. Теперь же банковские организации будет оценивать риски на основе внутренних факторов рейтингов по сложным статистическим и математическим моделям. В конечном итоге, рейтинги каждой группы активов или каждого заёмщика и определяет степень риска.
Центробанк ещё в три года назад раскрыл сроки по внедрению в стране продвинутого подхода к оценке банковскими организациями кредитных рисков – следующий год. В целом, он двигался в намеченном русле с тех пор, однако банки оказались не готовы к некоторым отдельным требованиям регулятора. В частности, неожиданной стала и планка отсечения тех, кто может претендовать на переход на продвинутый подход, ведь для этого необходимо обладать размером активов от пятисот миллиардов рублей. Так, на внедрение новой системы могут рассчитывать только двенадцать самых крупных игроков рынка, среди которых Сбербанк, ВТБ24, ВТБ, Банк Москвы, Газпромбанк, Номосбанк, Россельхозбанк, Росбанк, Райффайзенбанк, промсвязьбанк и Юникредитбанк.
Это весьма озадачило остальных участников рынка, ведь на продвинутый подход хотели бы перейти и те, кто недалеко отошел от первой десятки. Как минимум, среди таких банков – «Зенит» и «Уралсиб», которые уже несколько лет участвуют по приглашению Центрального банка в эксперименте продвинутых подходов «Базеля-2». Глава службы риск-менеджмента «Уралсиба» сообщает, что банковская организация не ожидала установления планку отсечения, ведь на продвинутый подход стремятся перейти не так уж и много банков из-за сложности и затратности процесса.
